(주간)주식선물 공매도 집중되는 종목을 찾자

한화증권 pdf 090602_derivatives_tactics.pdf

주식선물 주간 동향 – 공매도 허용 불구 개인투자자들의 활발한 참여


- 일 평균 거래량 18만 -> 21만 계약 증가, 거래대금 510억 -> 550억 증가


- 외국인 6%, 기관 11%, 개인 82%, 외국인 및 기관 매매 비중 감소

 


주식선물 거래상위 종목현황 – 주요종목 미결제 감소 불구 거래 증가


- 일평균 거래량 상위(계약): 우리금융(15만 -> 18만), 현대차(6천 -> 7천), KB금융(4천 -> 6천), 하나금융지주(4천 -> 5천)


- 일평균 거래대금 상위: 우리금융(180억 -> 200억), 삼성전자(180억 -> 190억), 현대차(44억 -> 46억)

 

 

공매도 집중되는 주식선물 상장 종목에 대한 관심


- 6월 1일부터 공매도 본격 실시. 전일 KOSPI에 대한 공매도 금액은 875억원.
대부분 KOSPI50(767억원)권내 대형주(808억원) 중심으로 공매도 발생


- 업종별 공매도 금액과 거래대금 대비 공매도 비중은 운수장비(440억원, 5.14%), KRX조선(239억원, 5.54%), KRX자동차(215억원, 3.97%) 이였음


- 즉, 운수장비 업종 내에서 공매도가 집중된 종목은 자동차에서 현대모비스
(134억원, 11.76%)와 조선에서 현대중공업(198억원, 12.37%)임


- 이 중 현대중공업은 주식선물 상장되어있음. 공매도 집중 종목을 이용한
Equity Long/ Short 전략이나, Pairs Trading 전략이 유효할 것으로 판단됨

 

 

 

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