보조지표 심리도의 타당성 실험
심리도보조지표를 적용해서 실험해 보았다.
표에서 보다시피 10일전의 시가고가저가종가의 배열이 1(즉, 과거제11봉보다 과거제10봉이 더 높은 경우)일 때 10봉후의 봉이 영향을 어떻게 받는가에 관한 실험이다.
이 실험을 위해 시가고가저가종가 심리도지표를 만들고
각 배열차트를 첫 그림처럼 만들었다.
(단, 조건을 약간 다르게 주었다. 추세값을 시가가 깬 경우냐 아니냐이다. 시가란 현재봉에서 이미 과거의 데이타므로 적어도 고가저가종가처럼 다음봉으로 옮겨갈 때까지 유동적인 것을 기초로 테스트한다는 것은 크게 의미가 없다고 보았기 때문이다. 또한 추세값을 산출하는 방법이 다를 수 있슴을 부연한다.)
아래그림은 결과표이다.
* 결론 : 비율을 보기 전에 우선 상단의 기초자료(아랫그림중 윗 표)를 주목하기 바란다.
추세패턴형보다 일관성이 결여돼 있다.
* 거래량은 상승시 감소하는 것이 좋은 모양이었다.
결국 배열0(10봉전 가격이 11봉전가격보다 낮을 때)일때 오히려 추세선을 돌파하면 혹은 배열1(10봉전가격이 11봉전가격보다 높을 때)일때 추세선을 붕괴시키면 조건은 단순히 가격이 추세선을 돌파하거나 붕괴시키면 전혀 다르지 않다. 즉 심리도는 결코 미래예측의 도구도, 선행지표도 될 수 없슴을 확인할 수 있었다.
위는 연결선물 1분봉 46543개를 대상으로 테스트되었다.
아래는 연결선물 30분봉 2078개를 대상으로 테스트한 결과이다.
- 거래란 가격등락이란 랜덤함에 몸을 맡긴 벌로 손실을, 혹은 보상으로 수익을 가져다 준다.
카페에는 필자가 최근 지표에 관해 테스트한 자료들이 있을 수 있습니다.